High-Dimensional Covariance Matrix Estimation : An Introduction to Random Matrix Theory / Aygul Zagidullina
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| Autore: |
Zagidullina, Aygul
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| Titolo: |
High-Dimensional Covariance Matrix Estimation : An Introduction to Random Matrix Theory / Aygul Zagidullina
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| Pubblicazione: | Cham, : Springer, 2021 |
| Descrizione fisica: | xiv, 115 p. : ill. ; 24 cm |
| Soggetto non controllato: | Big Data |
| Covariance matrix estimation | |
| High-dimensional asymptotics | |
| High-dimensional covariance matrix estimation | |
| High-dimensional statistics | |
| Linear spectral statistics for high-dimensional inference | |
| Random matrix theory | |
| Sample covariance matrix estimator | |
| Shrinkage estimation of covariance matrices | |
| Statistical inference | |
| Titolo autorizzato: | High-Dimensional Covariance Matrix Estimation |
| Formato: | Materiale a stampa  |
| Livello bibliografico | Monografia |
| Lingua di pubblicazione: | Inglese |
| Record Nr.: | VAN0274816 |
| Lo trovi qui: | Univ. Vanvitelli |
| Localizzazioni e accesso elettronico | https://doi.org/10.1007/978-3-030-80065-9 |
| Opac: | Controlla la disponibilità qui |
Serie:
SpringerBriefs in Applied Statistics and Econometrics Berlin [etc.] . -Springer